Калькулятор цены ликвидации фьючерсов
Для бессрочных и срочных контрактов с маржой в USDT (линейных) в режиме изолированной маржи. Введите позицию и, при желании, тейк-профит и стоп-лосс, чтобы увидеть цену ликвидации.
Результат
Заполните поля, чтобы увидеть результат
Как это работает
В режиме изолированной маржи можно потерять только маржу, выделенную под эту позицию. Ликвидация происходит, когда оставшаяся маржа снижается до поддерживающей маржи плюс комиссии за закрытие.
Результат приблизительный. Биржи ликвидируют по маркировочной цене, используют уровни поддерживающей маржи, а фандинг со временем меняет маржу. Всегда сверяйтесь с цифрой на бирже.
Формула
- Количество Q = стоимость позиции ÷ цена входа P
- Начальная маржа = стоимость ÷ плечо; маржа M = начальная + добавленная
- Лонг: L = (Q·P − M − cum) ÷ (Q·(1 − mmr − комиссия))
- Шорт: L = (Q·P + M + cum) ÷ (Q·(1 + mmr + комиссия))
- Цена банкротства: лонг P − M ÷ Q, шорт P + M ÷ Q
- PnL = (выход − вход) × Q × (1 для лонга, −1 для шорта); ROE = PnL ÷ начальная маржа
Пример
Лонг на 5 000 USDT в BTC по 100 000 с плечом 10×: Q = 0,05 BTC, маржа 500 USDT. При поддерживающей марже 0,4 % и комиссии за закрытие 0,05 % цена ликвидации — около 90 407.
Частые вопросы
Почему на бирже цена немного другая?
Биржи используют маркировочную цену, уровни маржи и свои комиссии, а фандинг меняет маржу. Укажите сумму поддержания для своего уровня, чтобы приблизиться к цифре биржи.
Подходит ли калькулятор для инверсных (монетных) контрактов?
Нет. У инверсных контрактов другая формула, они не поддерживаются.
Что такое цена банкротства?
Цена, при которой маржа стала бы ровно нулевой. Ликвидация происходит раньше, чтобы биржа успела закрыть позицию.
Другие калькуляторы
Только расчёты, не инвестиционная рекомендация. Комиссии, ставки маржи и спецификации контрактов уточняйте у брокера или на бирже.