Калькулятор соотношения риск/прибыль
Введите цену входа, стоп-лосс и тейк-профит, чтобы узнать, сколько можно заработать на каждую единицу риска и как часто сделка должна срабатывать, чтобы хотя бы выйти в ноль.
Результат
Заполните поля, чтобы увидеть результат
Безубыточный винрейт при разном соотношении
| Риск : прибыль | Безубыточный винрейт |
|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% |
| 1 : 1 | 50,0% |
| 1 : 1,5 | 40,0% |
| 1 : 2 | 33,3% |
| 1 : 2,5 | 28,6% |
| 1 : 3 | 25,0% |
| 1 : 4 | 20,0% |
| 1 : 5 | 16,7% |
Безубыточный винрейт = 1 ÷ (1 + прибыль ÷ риск), без учёта издержек.
Как это работает
Соотношение риск/прибыль сравнивает, сколько сделка может потерять и сколько заработать. Риск — расстояние от входа до стоп-лосса, прибыль — расстояние от входа до тейк-профита. Покупка по 100 со стопом 95 и целью 110 рискует 5 ради 10, соотношение 1:2.
Само по себе соотношение не говорит, хороша ли сделка. Важно, как оно сочетается с долей сделок, доходящих до цели. Безубыточный винрейт показывает эту связь: при 1:2 до учёта издержек нужно выигрывать одну сделку из трёх, 33,3 %, чтобы выйти в ноль; при 1:1 — 50 %; при 1:3 — 25 %. Далёкая цель, до которой цена доходит редко, может приносить убыток даже при привлекательном соотношении.
Калькулятор определяет направление по стопу: стоп ниже входа — лонг, выше — шорт. Тейк-профит должен быть на прибыльной стороне. Для Форекс выберите инструмент, чтобы увидеть расстояния в пунктах, а с лотом — и в валюте счёта. Для акций или криптовалют введите количество, и суммы будут показаны в валюте цены.
Издержки уменьшают прибыль и увеличивают риск. Спред, комиссия и проскальзывание на входе и выходе немного повышают реальный безубыточный винрейт, особенно в краткосрочных сделках с небольшими целями. Считайте результат плановой цифрой до сделки, а не прогнозом.
Используйте его вместе с калькулятором размера позиции или лота Форекс: соотношение риск/прибыль отвечает, стоит ли входить, а расчёт объёма — насколько большой может быть позиция при допустимом риске.
Формула
- Риск = |вход − стоп|
- Прибыль = |тейк-профит − вход|
- Соотношение = 1 : (прибыль ÷ риск)
- Безубыточный винрейт = 1 ÷ (1 + прибыль ÷ риск)
- Пункты = расстояние ÷ размер пункта; сумма = расстояние × количество (или размер контракта × лоты с пересчётом)
Пример
Покупка EUR/USD по 1,1000 со стопом 1,0950 и целью 1,1100: риск 50 пунктов, прибыль 100 пунктов, соотношение 1:2. До учёта издержек нужно выигрывать 33,3 % таких сделок, чтобы выйти в ноль. При 0,20 лота на долларовом счёте это 100 долларов риска ради возможных 200.
Частые вопросы
Какое соотношение риск/прибыль считается хорошим?
Единого ответа нет. Соотношение имеет смысл только вместе с винрейтом вашей стратегии. При 1:2 до издержек нужен винрейт выше 33,3 %, при 1:1 — выше 50 %.
Как рассчитать безубыточный винрейт?
1 ÷ (1 + прибыль ÷ риск). Для 1:2 это 1 ÷ 3 = 33,3 %.
Пишут 1:2 или 2:1?
Встречаются оба варианта. Здесь риск указан первым, поэтому 1:2 значит рискнуть 1, чтобы заработать 2. Некоторые платформы показывают отношение прибыли к риску как 2.
Подходит ли он для шортов?
Да. Поставьте стоп выше входа, а тейк-профит ниже — калькулятор сам определит шорт.
Нужно ли учитывать издержки?
Для точного результата — да. Спред, комиссия и проскальзывание увеличивают реальный риск и уменьшают прибыль, поэтому настоящий безубыточный винрейт немного выше показанного.
Можно ли использовать его для акций и криптовалют?
Да. Выберите «Только цены» или введите количество акций или монет. Вариант Форекс добавляет пункты, лоты и пересчёт валют.
Чем выше соотношение, тем лучше сделка?
Не само по себе. До далёких целей цена доходит реже. Хорошая сделка — та, где соотношение и реальная вероятность дойти до цели вместе дают положительное ожидание.
Другие калькуляторы
Только расчёты, не инвестиционная рекомендация. Комиссии, ставки маржи и спецификации контрактов уточняйте у брокера или на бирже.