Calculateur de ratio risque/rendement

Saisissez le cours d’entrée, le stop loss et l’objectif pour voir ce que vous pouvez gagner pour chaque unité risquée et à quelle fréquence la position doit réussir simplement pour être à l’équilibre.

Résultat

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Taux de réussite d’équilibre selon le ratio

Risque : rendement	Taux de réussite d’équilibre
1 : 0,5	66,7%
1 : 1	50,0%
1 : 1,5	40,0%
1 : 2	33,3%
1 : 2,5	28,6%
1 : 3	25,0%
1 : 4	20,0%
1 : 5	16,7%

Taux de réussite d’équilibre = 1 ÷ (1 + rendement ÷ risque), avant frais.

Fonctionnement

Le ratio risque/rendement compare ce qu’une position peut perdre avec ce qu’elle peut rapporter. Le risque est la distance entre l’entrée et le stop loss ; le rendement, la distance entre l’entrée et l’objectif. Un achat à 100 avec un stop à 95 et un objectif à 110 risque 5 pour gagner 10, soit un ratio de 1:2.

Le ratio seul ne dit pas si une position est bonne. Ce qui compte, c’est sa combinaison avec la part des positions qui atteignent l’objectif. Le taux de réussite d’équilibre montre ce lien : avec 1:2, il faut gagner une position sur trois, 33,3 %, pour être à l’équilibre avant frais ; avec 1:1, 50 % ; avec 1:3, 25 %. Un objectif lointain rarement atteint peut faire perdre de l’argent malgré un ratio séduisant.

Le calculateur déduit le sens à partir du stop : un stop sous l’entrée signifie un long, au-dessus un short. L’objectif doit être du côté gagnant. Pour le Forex, choisissez un instrument pour voir les distances en pips et, avec le lot, dans la devise du compte. Pour les actions ou la crypto, saisissez le nombre d’actions ou de jetons pour voir les montants dans la devise du cours.

Les frais réduisent le rendement et augmentent le risque. Spread, commission et glissement à l’entrée comme à la sortie relèvent un peu le taux de réussite réel d’équilibre, surtout pour les positions courtes à petits objectifs. Considérez le résultat comme un chiffre de préparation, pas comme une prévision.

Utilisez-le avec le calculateur de taille de position ou de taille de lot Forex : le ratio risque/rendement indique si la position vaut la peine, le calcul de taille indique jusqu’où elle peut aller pour le risque accepté.

Formule

Risque = |entrée − stop|
Rendement = |objectif − entrée|
Ratio = 1 : (rendement ÷ risque)
Taux de réussite d’équilibre = 1 ÷ (1 + rendement ÷ risque)
Pips = distance ÷ taille du pip ; montant = distance × quantité (ou taille du contrat × lots, converti)

Exemple

Acheter EUR/USD à 1,1000 avec un stop à 1,0950 et un objectif à 1,1100 : risque de 50 pips, rendement de 100 pips, ratio de 1:2. Il faut réussir 33,3 % de ces positions pour être à l’équilibre avant frais. Avec 0,20 lot sur un compte en dollars, cela fait 100 dollars risqués pour un gain potentiel de 200.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un bon ratio risque/rendement ?

Il n’y a pas de réponse unique. Le ratio n’a de sens qu’avec le taux de réussite de votre stratégie. 1:2 demande plus de 33,3 % de réussite pour être gagnant avant frais, 1:1 plus de 50 %.

Comment calcule-t-on le taux de réussite d’équilibre ?

Divisez 1 par (1 + rendement ÷ risque). Pour 1:2, cela donne 1 ÷ 3 = 33,3 %.

Écrit-on 1:2 ou 2:1 ?

Les deux existent. Ce calculateur place le risque en premier : 1:2 signifie risquer 1 pour gagner 2. Certaines plateformes affichent le rapport rendement/risque, soit 2.

Fonctionne-t-il pour les ventes à découvert ?

Oui. Placez le stop au-dessus de l’entrée et l’objectif en dessous ; le calculateur reconnaît le short automatiquement.

Faut-il inclure les frais ?

Pour un résultat exact, oui. Spread, commission et glissement augmentent le risque réel et réduisent le rendement ; le vrai taux d’équilibre est donc un peu plus élevé.

Peut-on l’utiliser pour les actions et la crypto ?

Oui. Choisissez cours seulement ou saisissez une quantité d’actions ou de jetons. L’option Forex ajoute pips, lots et conversion de devises.

Un ratio plus élevé signifie-t-il une meilleure position ?

Pas à lui seul. Les objectifs lointains sont atteints moins souvent. Une bonne position est celle où le ratio et la probabilité réaliste d’atteindre l’objectif donnent ensemble une espérance positive.

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