Calculadora de relação risco/retorno
Informe o preço de entrada, o stop loss e o alvo para ver quanto você pode ganhar para cada unidade arriscada e com que frequência a operação precisa dar certo só para empatar.
Resultado
Preencha os campos para ver o resultado
Taxa de acerto de equilíbrio por relação risco/retorno
| Risco : retorno | Taxa de acerto de equilíbrio |
|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% |
| 1 : 1 | 50,0% |
| 1 : 1,5 | 40,0% |
| 1 : 2 | 33,3% |
| 1 : 2,5 | 28,6% |
| 1 : 3 | 25,0% |
| 1 : 4 | 20,0% |
| 1 : 5 | 16,7% |
Taxa de acerto de equilíbrio = 1 ÷ (1 + retorno ÷ risco), antes dos custos.
Como funciona
A relação risco/retorno compara o que uma operação pode perder com o que pode ganhar. O risco é a distância da entrada ao stop loss; o retorno, a distância da entrada ao alvo. Uma compra a 100 com stop em 95 e alvo em 110 arrisca 5 para ganhar 10, uma relação de 1:2.
A relação sozinha não diz se a operação é boa. O que importa é como ela se combina com a fração de operações que chegam ao alvo. A taxa de acerto de equilíbrio mostra essa ligação: com 1:2 você precisa acertar uma em cada três, 33,3%, para empatar antes dos custos; com 1:1, 50%; com 1:3, 25%. Um alvo distante que quase nunca é atingido pode dar prejuízo mesmo com uma relação atraente.
A calculadora deduz a direção pelo stop: stop abaixo da entrada é compra, acima é venda. O alvo precisa estar do lado do lucro. No Forex, escolha um instrumento para ver as distâncias em pips e, com o lote, na moeda da conta. Para ações ou cripto, informe a quantidade de ações ou moedas para ver os valores na moeda do preço.
Os custos reduzem o retorno e aumentam o risco. Spread, comissão e slippage na entrada e na saída elevam um pouco a taxa de acerto real de equilíbrio, principalmente em operações curtas com alvos pequenos. Use o resultado como número de planejamento antes da operação, não como previsão.
Use em conjunto com a calculadora de tamanho de posição ou de lote Forex: a relação risco/retorno diz se a operação vale a pena, e a de tamanho diz até que tamanho ela pode ir para o risco que você aceita.
Fórmula
- Risco = |entrada − stop|
- Retorno = |alvo − entrada|
- Relação = 1 : (retorno ÷ risco)
- Taxa de acerto de equilíbrio = 1 ÷ (1 + retorno ÷ risco)
- Pips = distância ÷ tamanho do pip; valor = distância × quantidade (ou tamanho do contrato × lotes, convertido)
Exemplo
Comprar EUR/USD a 1,1000 com stop em 1,0950 e alvo em 1,1100: risco de 50 pips e retorno de 100 pips, relação 1:2. É preciso acertar 33,3% dessas operações para empatar antes dos custos. Com 0,20 lote numa conta em dólar, são 100 dólares em risco por um lucro potencial de 200.
Perguntas frequentes
Qual é uma boa relação risco/retorno?
Não há uma resposta única. A relação só faz sentido junto com a taxa de acerto da sua estratégia. 1:2 precisa de mais de 33,3% de acerto para lucrar antes dos custos, e 1:1 de mais de 50%.
Como se calcula a taxa de acerto de equilíbrio?
Divida 1 por (1 + retorno ÷ risco). Para 1:2, 1 ÷ 3 = 33,3%.
Escreve-se 1:2 ou 2:1?
As duas formas aparecem. Esta calculadora põe o risco primeiro, então 1:2 significa arriscar 1 para ganhar 2. Algumas plataformas mostram a relação retorno/risco como 2.
Funciona para operações vendidas?
Sim. Coloque o stop acima da entrada e o alvo abaixo; a calculadora reconhece a venda automaticamente.
Devo incluir os custos?
Para um resultado exato, sim. Spread, comissão e slippage aumentam o risco real e diminuem o retorno, então a taxa de acerto real de equilíbrio é um pouco maior.
Serve para ações e cripto?
Sim. Escolha só preços ou informe a quantidade de ações ou moedas. A opção Forex acrescenta pips, lotes e conversão de moedas.
Relação maior significa operação melhor?
Não por si só. Alvos distantes são atingidos com menos frequência. Uma boa operação é aquela em que a relação e a chance realista de chegar ao alvo, juntas, dão uma expectativa positiva.
Outras calculadoras
Apenas cálculos, não recomendação de investimento. Confira taxas, margens e especificações dos contratos com sua corretora ou a bolsa.